株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIOは、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が新たに設定する公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-12」（愛称：「ロボっとプラス5」）の関連指数において、ゴールドマン・サックス・インターナショナルへ資産配分比率の助言を行います。同ファンドの有価証券届出書は2026年11月13日（金）に関東財務局長へ提出されており、2026年12月1日（火）から募集が開始される予定です。

当ファンドは、既存の「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド」シリーズ（2025-12、2026-03、2026-06、2026-10）と同様の構造を持ちます。ルミニスⅡ・リミテッドが発行する円建て債券（ゴールドマン・サックス社債）に投資を行い、設定日から約6年後の償還価額が元本を上回る投資成果を目指す仕組みです。なお、この円建て債券はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが発行または保証する社債等を裏付資産としています。

運用成果は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成されます。安定運用部分ではゴールドマン・サックス社債へ高位に投資を行って円ベースでの元本確保を目指し、積極運用部分では「ROBOPRO®戦略VT5指数（戦略指数）」に連動した実績連動収益の獲得を目指します。

ROBOPRO戦略VT5指数の特徴

ROBOPRO戦略VT5指数は、株式会社FOLIOがAI予測を用いて算出した資産配分に基づくポートフォリオに対し、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが年率リスクを5%程度にするようリスクコントロールを付与した戦略です。

実質的な投資対象は世界の株式、債券、リートおよび金の7資産で構成され、戦略指数における投資比率は最大150％程度とされています。

公募投資信託におけるAI活用の展開

株式会社FOLIOは、AI投資「ROBOPRO」をはじめとするAI予測を活用した資産運用サービスを提供してきました。SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定する「ROBOPROファンド」や「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」などにおいても、株式会社FOLIOはグループ会社であるAlpacaTech株式会社と提供するAI投資戦略に基づく投資助言を行っています。

同社は今後について、AIを活用した資産運用の拡充や高度化を進めると共に、多面的なアプローチで金融ソリューションを提供し、より多くの人々の資産形成に貢献していく方針を示しています。

会社概要

株式会社FOLIO

• 本社所在地：東京都千代田区一番町16-1
• 代表者：代表取締役社長 四元 盛文
• 設立：2015年12月10日
• 事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
• 登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
• 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
• URL：https://folio-sec.com

株式会社FOLIOホールディングス

• 本社所在地：東京都千代田区一番町16-1
• 代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
• 設立：2019年4月1日
• URL：https://folio-hd.com

本記事は株式会社FOLIOの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

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