MONO Investment技術顧問ら共著論文、人工知能学会SIG-FINで最優秀論文賞
株式会社MONO Investmentの技術顧問を務める中川 慧氏らによる共著論文が、人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）の「2025年度 最優秀論文賞」を受賞した。
本研究は、分析期間の変化に伴ってポートフォリオのリスク要因の捉え方が揺らぐ課題に対し、経済的な知見を取り入れることで、継続的に比較・説明しやすいリスク分析を目指したものとなる。同社は受賞した研究成果を独自の分析基盤の高度化に生かし、顧客資産のリスク要因や見直し理由を説明する分析機能への応用を進める方針だ。
受賞研究の概要と提案手法
主成分分析（PCA）は複数資産の値動きから共通要因を抽出する手法だが、分析対象期間を更新すると抽出される要因の構成が変わり、結果の経済的な意味を一貫して捉えにくくなる場合がある。
本研究で提案された「部分空間正則化付き主成分分析（SR-PCA）」は、経済的な知見に基づく事前のエクスポージャー情報を取り入れ、複数のリスク要因が構成する全体的な構造（ファクター空間）の安定化を図る。複数資産の市場データを用いた実証分析では、検証条件の下で従来のPCAと同程度の説明力を保ちながら、推定されるエクスポージャーの時間的一貫性が改善したと報告されている。
研究成果の活用方針
同社は本研究成果をファクター解析エンジン「MONO FactorLens」の高度化に生かし、以下の分析や提案支援への応用を目指すとしている。
- 資産クラス別の配分に加え、マクロ経済要因との関係から偏りを可視化
- 現状と提案後のポートフォリオを共通条件で比較し、見直しの理由を整理
- 定期面談や市場変動時におけるリスク構成の変化確認と、ストレスシナリオ分析や将来シミュレーションとの連携
独自基盤と金融機関向けサービス展開
同社は、保有資産情報の取得・集約から銘柄情報・市場データとのひも付け、分析・シミュレーション、提案支援までをつなぐ独自の分析・データ基盤を開発・提供している。
この基盤をもとに、銀行・証券会社・IFA向けに資産運用提案業務を一体で提供するパッケージ型サービス「WealthForce」を展開している。さらに、既存システムやCRM、顧客向けアプリに分析結果や計算機能を組み込むAPI提供や、AIアシスタント・AIエージェントが分析結果を取得するためのMCP連携にも取り組んでいる。
受賞の概要
受賞の詳細は以下の通り。
- 賞の名称：人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）2025年度 最優秀論文賞
- 受賞論文：事前エクスポージャー情報を活用した部分空間正則化付き主成分分析
- 著者・所属（論文発表時）：中川 慧（大阪公立大学／株式会社MONO Investment）、加藤 真大（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社／大阪公立大学 経営学研究科）、今村 光良（筑波大学）
- 発表：第35回金融情報学研究会（掲載:人工知能学会第二種研究会資料、2025巻 FIN-035号、108–116ページ）
株式会社MONO Investmentの概要
- 会社名：株式会社MONO Investment
- 設立：2020年1月29日
- 代表者：佐々木 辰、中西 諒
- 本社：東京都品川区南品川四丁目4番17号 品川サウスタワー
- 主な事業内容：Webサービスの開発・運営
本記事は株式会社MONO Investmentの発表をもとに作成されています。
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