SBIグループの株式会社FOLIOは、2026年9月30日、AI投資サービス「ROBOPRO®」において原則月一回実施する投資配分の変更を行いました。AIによる各資産のリターン予測と金融工学に基づくポートフォリオ最適化を踏まえ、米国株式、米国債券、米国不動産の比率を引き上げました。これにより、当該3資産で全体の約9割を占めるポートフォリオ構成となっています。

米国関連3資産への集中と各資産の配分比率

今回の投資配分変更により、保有比率の高い順に米国株式、米国債券、米国不動産、先進国株式、新興国債券、金、新興国株式、ハイイールド債券の8資産構成となりました。8資産すべての組み入れは継続しています。

具体的な配分比率は、米国株式が約37％から約46％、米国債券が約12％から約24％、米国不動産が約15％から約19％へとそれぞれ引き上げられました。一方で、先進国株式は約9％から約2％、新興国債券は8％弱から約2％、金は約6％から約1％、新興国株式とハイイールド債券はそれぞれ約5％から約1％に引き下げられました。

AI予測における各資産の見通しと要因

今回のAI予測では、多くの資産で見通しが後退するなか、米国株式、米国不動産、米国債券が8資産の中で上位を占めました。

米国株式は8資産の中で最も高い水準を維持しました。米国の利上げ等を背景とした債券価格の軟調推移がマイナス要因となったものの、長引く原油価格の不安定な状況や米国のエネルギー自給率の高さがプラスに寄与したと考えられています。また、米国債券は価格下落による値ごろ感や株式との連動性の低さによるリスク分散効果が意識され、米国不動産は賃料収入による相対的な魅力や出遅れ感が好材料とみられています。

一方、新興国株式の見通しは中期的な上昇による過熱感や米国金利の変動拡大などが影響し、8資産の中で最も低い水準に後退しました。先進国株式はアジアの一部市場上昇などがマイナスに働き、金は原油価格の振れ幅の大きさなどが影響して低い見通しにとどまりました。

ROBOPROの特徴とノウハウの展開

ROBOPROは、AIが40種類以上の先行性の高いマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて金融市場を予測するサービスです。AI技術と金融工学理論を融合し、相場予測に基づいて毎月投資配分を変更するほか、相場の急変時には臨時変更も行います。

同サービスで培われたAI投資のノウハウは、株式会社SBI証券の「SBIラップ AI投資コース」、株式会社愛媛銀行の「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」、株式会社足利銀行の「あしぎん投資一任サービス STORY AIコース」や、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」などにも活用されています。

株式会社FOLIOの概要

• 本社所在地：東京都千代田区一番町16-1　共同ビル一番町4階
• 代表者：代表取締役社長　四元 盛文
• 設立：2015年12月10日
• 事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
• 登録番号等：金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2983号
• 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
• URL：https://folio-sec.com

本記事は株式会社FOLIOの発表をもとに作成されています。

Dellows News編集部

ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。