松尾研究所の研究論文、国際学会IEEE CIFEr 2026で受賞
株式会社松尾研究所は、国際学会「IEEE Computational Intelligence in Financial Engineering and Economics（CIFEr）2026」において発表した研究論文が、Outstanding Paper Awardを受賞したと発表しました。本受賞は2026年7月のIIAI AAI 2026におけるBest Paper Awardに続くもので、同社が金融とAIを軸に進めるクオンツ運用研究の成果によるものです。同会議では、金融チームによる別の大規模言語モデル（LLM）関連の研究論文も採択・発表されました。
受賞論文と研究の概要
IEEE CIFErは、IEEE Computational Intelligence Societyが主催する国際会議で、金融工学や経済学への計算知能（Computational Intelligence）の応用をテーマに開催されています。2026年は9月10日〜11日に東京で開催されました。
今回受賞した論文の詳細は以下の通りです。
- 学会：IEEE Computational Intelligence in Financial Engineering and Economics（CIFEr）2026 https://cifer2026.mhirano.jp/
- 受賞：Outstanding Paper Award（採択論文49本中、表彰3本） https://cifer2026.mhirano.jp/awards
- 論文名：Basis Mean-Reverting Basket: A Unified Formulation of Index Tracking and Mean-Reverting Portfolio for Index Arbitrage
- 著者：廣橋克馬（株式会社松尾研究所／東京大学）、久保健治（株式会社松尾研究所／東京大学）、中川慧（大阪公立大学）
株価指数先物とその構成現物株の間には「ベーシス」と呼ばれる価格差が生じ、この差が一定水準に戻る性質を利用した取引は指数裁定（インデックス・アービトラージ）と呼ばれます。本研究では指数先物と現物株バスケットを対象とし、従来は別々に扱われることが一般的だった指数複製問題と平均回帰ポートフォリオ構築問題を単一の最適化問題として統一的に定式化しました。日本株の株価指数先物を対象とした検証により、従来手法よりもベーシスの平均回帰性を安定して捉えられることを確認したとしています。
同学会での他の発表論文
同学会では、金融チームによる別の研究論文も採択され、発表が行われました。
- 論文名：Feedback Design for LLM-Based Automatic Improvement of Stock Investment Strategies
- 著者：河村飛来（株式会社松尾研究所／東京大学）、久保健治（株式会社松尾研究所／東京大学）、中川慧（大阪公立大学）
本研究は、大規模言語モデル（LLM）に株式投資戦略を自動改善させる枠組みを対象としたものです。フィードバックの内容やLLMのモデルによって改善過程がどう変化するかを比較し、フィードバックの設計よりもモデル選択の影響が大きいこと、フィードバック内容を充実させても収益性向上には直結しないこと、一方でフィードバック内容が改善の方向性に影響を与えることの3点を示しました。
なお、いずれの論文もProceedings掲載のため、本文は現時点で一般非公開となっています。
学生向け講座の展開と松尾研究所について
松尾研究所では、研究知見を次世代へ還元する取り組みとして、学生向けの実践型プログラム「AIクオンツトレード講座」を開講しています。同プログラムは、株式クオンツ運用の基礎理論から機械学習によるリターン予測、LLMを用いた応用までを網羅した全10回・受講料無料の講座です。
株式会社松尾研究所は、東京都文京区に本社を置き、代表取締役を川上登福が務めています。国立大学法人 東京大学大学院 工学系研究科 松尾・岩澤研究室に伴走し、大学を中心としたイノベーションを生み出すエコシステムの構築・発展を目的に設立されました。アカデミアからの研究成果や技術の開発・実装を行い、社会普及と日本の産業競争力向上への貢献を目指しています。
- 株式会社松尾研究所 公式サイト：http://matsuo-institute.com
本記事は株式会社松尾研究所の発表をもとに作成しました。
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